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   日期:2024-10-04     浏览:0    
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    与税率普遍,收益为金融财产期货合作选择权交割日商场价钱(ST)与现价(S)比值的对数值,即收益=1nSTS

    由假如1收益按照对数正态散布,即1nSTS~N(μt,σt2),以是E【1n(STS】=μt,STS~eN(μt,σt2)不妨表明,对立价钱憧憬值大于eμt,为:E【STS】=eμt+σt22=eμt+σ2T2=eγT进而,μt=T(γ-σ22),且有σt=σT

    

    

    

    

    

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